<\/span><\/h2>\nNaujausiame darbe (Chalaux ir Turner 2024) \u0161iai atrankos problemai 20 EBPO \u0161ali\u0173 taikome \u012fvairius ma\u0161ininio mokymosi metodus per ketvir\u010dio laikotarp\u012f iki dvej\u0173 met\u0173. Konkuruojantys ma\u0161ininio mokymosi metodai apima skirtingus pla\u010diai naudojamo ma\u017eiausiai absoliutaus susitraukimo ir atrankos operatoriaus (LASSO) parametrus ir naujesnius. O<\/strong>tai yra C<\/strong>kiau\u0161id\u0117s vienu metu M<\/strong>daugkartinis T<\/strong>\u012fvertinimo (OCMT) \u012fver\u010dius. Jie lyginami su \u201eDoombot\u201c algoritmu, kur\u012f pagal u\u017esakym\u0105 suk\u016br\u0117 EBPO autoriai, kuris naudoja brutali\u0105 j\u0117g\u0105 daugeliui kintam\u0173j\u0173 derini\u0173 i\u0161bandyti, ta\u010diau tai darydamas nustato daugyb\u0119 apribojim\u0173, atitinkan\u010di\u0173 pagrindin\u0119 makroekonomin\u0119 logik\u0105.<\/p>\nVisuose algoritmuose da\u017eniausiai pasirenkami finansiniai kintamieji, ypa\u010d susij\u0119 su kredito ir b\u016bsto kainomis, taip pat akcij\u0173 kainos ir \u012fvair\u016bs pal\u016bkan\u0173 norm\u0173 matai (pvz., pajamingumo kreiv\u0117s nuolydis). Taip pat pasirenkami verslo ciklo kintamieji \u2013 paj\u0117gum\u0173 panaudojimo, pramon\u0117s gamybos, BVP ir nedarbo tyrimo rodikliai, ta\u010diau da\u017eniau trumpesniais \u2013 vos vieno ar dviej\u0173 ketvir\u010di\u0173 \u2013 laikotarpiais. Svarbu tai, kad modeliuose parenkami ne tik vietiniai rodikliai, bet ir tarptautiniai suvestiniai rodikliai, atspindintys pasaulini\u0173 ekonomik\u0173 tarpusavio ry\u0161\u012f, atitinkant\u012f ankstesnius EBPO tyrimus (Hermansen ir R\u00f6hn 2016).<\/p>\n
<\/span>\u201eDoombot\u201c turi geriausi\u0105 nusp\u0117jam\u0105j\u012f na\u0161um\u0105 be pavyzd\u017eio<\/span><\/h2>\nVertinant konkuruojan\u010di\u0173 tikimybini\u0173 modeli\u0173, numatan\u010di\u0173 konkretaus \u012fvykio (\u010dia \u2013 nuosmukio) \u012fvyk\u012f, veiksmingum\u0105, \u012fprasta akcentuoti neatrinktas<\/em> nusp\u0117jamas na\u0161umas. Taip yra tod\u0117l, kad jei numatomi \u012fvykiai yra gana reti, modeliai yra ypa\u010d pa\u017eeid\u017eiami d\u0117l \u201eper didelio pritaikymo\u201c treniruo\u010di\u0173 pavyzdyje ir tada prastai nusp\u0117ja kito \u012fvykio \u012fvyk\u012f realiuoju laiku.<\/p>\nAtitinkamai, konkuruojantys algoritmai taikomi 20 EBPO \u0161ali\u0173 duomenims, daugiausia d\u0117mesio skiriant bandymams be imties naudojant slenkan\u010di\u0105 kilm\u0119, \u012fskaitant pasaulin\u0117s kriz\u0117s (GFC) langus. Doombot algoritmas turi geriausius balus, skai\u010diuojant i\u0161 trij\u0173 skirting\u0173 na\u0161umo rodikli\u0173 skirtingose \u200b\u200b\u0161alyse, ir da\u017eniausiai yra auk\u0161\u010diausias atskir\u0173 \u0161ali\u0173 algoritmas. Be to, nuodugniai i\u0161nagrin\u0117jus skirtingus ne imties prognozi\u0173 metus, taip pat matyti, kad jis daug geriau \u012fsp\u0117ja apie pasaulin\u0119 kriz\u0119 nei kiti algoritmai, \u012fskaitant antroje vietoje esant\u012f LASSO algoritm\u0105.<\/p>\n
<\/span>\u201eDoombot\u201c taip pat geriau tinka \u201epasakojimams\u201c<\/span><\/h2>\n\u201eDoombot\u201c pasirinkti modeliai yra ne tik geriausiai veikiantis ateities nuosmukio prognozavimo algoritmas, bet ir paprastai pateikia \u012ftikinamesn\u012f ekonomin\u012f pasakojim\u0105, nes:<\/p>\n
\n- Ai\u0161kinam\u0173j\u0173 kintam\u0173j\u0173 skai\u010dius yra santykinai sant\u016brus \u2013 vienoje lygtyje yra vidutini\u0161kai apie tris ai\u0161kinamuosius kintamuosius, o tai yra daug ma\u017eiau nei bet kuris LASSO variantas.<\/li>\n
- Ai\u0161kinam\u0173j\u0173 kintam\u0173j\u0173 \u017eenklai yra apriboti pagal ekonominius prioritetus (taigi yra nuosekl\u016bs visose \u0161alyse), o kit\u0173 algoritm\u0173 \u012fvertinti \u017eenklai da\u017enai yra prie\u0161taringi.<\/li>\n
- Nuosmukio tikimybi\u0173 termino strukt\u016bra turi b\u016bti santykinai sklandi, tuo tarpu nepastovi\u0173 ir ne\u012ftik\u0117tin\u0173 smaili\u0173 da\u017enis da\u017eniau pasitaiko konkuruojan\u010di\u0173 algoritm\u0173 prognoz\u0117se.<\/li>\n<\/ul>\n
D\u0117l \u0161i\u0173 savybi\u0173 Doombot prognozes lengviau interpretuoti ir paai\u0161kinti. Pavyzd\u017eiui, rizikos JAV atveju, \u012fvertintos prie\u0161 pat pasaulin\u0119 kriz\u0119 (1 pav.), recesijos tikimyb\u0117 nuolat did\u0117ja ir i\u0161lieka didel\u0117 beveik vis\u0105 projekcijos laikotarp\u012f. Artimiausiais ketvir\u010diais jas daugiausia lemia atvirk\u0161tinis pajamingumo kreiv\u0117s nuolydis ir krentan\u010dios akcij\u0173 kainos, ta\u010diau ry\u0161kus b\u016bsto kain\u0173 poslinkis, kuris dominuoja tolesnius ketvir\u010dius. Tokios pat prognoz\u0117s kitoms \u0161alims atskleid\u017eia, kad beveik pus\u0117 vis\u0173 kit\u0173 \u0161ali\u0173 ma\u017eiausiai du ketvir\u010dius i\u0161 eil\u0117s numat\u0117 recesijos tikimyb\u0119, kuri yra bent 50%. \u0160iose \u0161alyse, taip pat kitose \u0161alyse, kuriose nuosmukio rizika yra didesn\u0117, b\u016bsto kainos ir (arba) kredit\u0173 poky\u010diai vaidina svarb\u0173 vaidmen\u012f, pabr\u0117\u017eiant bendr\u0105 perteklini\u0173 kredit\u0173 ir b\u016bsto kain\u0173 vaidmen\u012f pasaulin\u0117s kriz\u0117s pagrindu.<\/p>\n
1 pav <\/strong>Prisid\u0117jo prie prognozuojam\u0173 JAV nuosmukio tikimybi\u0173 prie\u0161 pasaulin\u0119 kriz\u0119<\/p>\nNeatrinktos projekcijos, padarytos remiantis 2007 m. gruod\u017eio prad\u017eioje turimais duomenimis<\/p>\n